استراتيجية تداول نظرية وايكوف | تحركات صناع السوق

آخر تحديث فبراير 15, 2022

تعرف استراتيجية تداول نظرية وايكوف بأنها واحدة من أقوى وأقدم وأدق استراتيجيات التداول المعمول بها في الاسواق المالية، فهي لا تقل أهمية مطلقاً عن نظريات اساسية في علوم الأسواق المالية مثل نظرية داو أو نظرية موجات اليوت، فمن المؤكد التسلح بمعرفة هذه النظريات مجتمعة سيضيف قوة أكبر لعناصر النجاح في السوق لديك، وتجدر الإشارة إلى أن ريتشارد وايكوف مطور النظرية والذي ولد في أواخر القرن التاسع عشر لم يكتفي بهذه الإضافة المميزة إلى علم اقتصاد الأسواق بل قام بتأليف العديد من المؤلفات الأخرى التي تعتبر مرجعاً علمياً حتى الآن لإستقراء الحركة السعرية في الأسواق.

نظرية وايكوف للتداول

تعتمد النظرية بشكل أساسي على أن الحركة السعرية في الأسواق بغض النظر عن طبيعة تكوين الورقة المالية فإنها ستتحرك وفقاً لأربعة مراحل:

المرحلة الاولى: مرحلة التجميع

يشكل الرسم البياني في هذه المرحلة انعكاس بياني على شكل رسومات تمثل المعركة بين البائعين أو المشترين فتلاحظ أن الحركة السعرية تميل لتشكيل اتجاه عرضي بسبب التفوق اللحظي لكل طرف, ومحاولة جذب الطرف الآخر للسعر، فعند انتصار طرف من الطرفين تنتهي المرحلة الأولى.

المرحلة الثانية: مرحلة تشكيل الاتجاه

خلال هذه المرحلة يكون الطرف الفائز في الصراع بالمرحلة الأولى قد اكتسب زخم سوقي يدعم الاتجاه الخاص به, فيتم اختراق مستوى الدعم أو المقاومة المتشكل نتيجة قوة الطرف الآخر في المرحلة الأولى.

المرحلة الثالثة: مرحلة التصريف

يقوم الطرف الخاسر في المرحلة الأولى بإعادة تجميع قوته مرحلة أخرى ويفقد الطرف الفائز جزء من زخم السوق حيث تبدأ توجه سوقي لجني الارباح التي اكتسبوها نتيجة فوزهم بالمعركة في المرحلة الأولى.

المرحلة الرابعة: مرحلة انعكاس الاتجاه

في هذه المرحلة تتزايد مستويات أوامر جني الأرباح فيفقد الطرف الفائر في المرحلة الأولى تفوقه لصالح الطرف الآخر ويبدأ انعكاس سعري.

مباديء نظرية وايكوف لقراءة تحركات كبار محركي السوق

تعتمد مباديء نظرية وايكوف بشكل أساسي على فكرة أن الورقة المالية لا يمكن أن تقوم بالتفاعل مع المستويات السعرية بنفس الطريقة مرتين حيث تشكل الحركة السعرية أنماطاً سعرية متشابهة نظرياً ولكنها مختلفة اختلافات لا حصر لها جوهرياً من ناحية التفاصيل وامتداد الحركة السعرية والأهم هو الاختلاف في أحجام التداول، بمعنى آخر فإن المبدأ الأول للنظرية يعتمد على فكرة أن الحركة السعرية الحالية لن تكون صورة طبق الأصل من الحركة السعرية عند نفس المستوى في الماضي.

أما المبدأ الثاني فهو فكرة نسبية السوق، حيث أن الطريقة الأبرز لتقييم مستوى الحركة السعرية الحالية هو مقارنتها بالحركة السعرية في الأمس أو الأسبوع الماضي أوالشهر الماضي… إلخ، فبالاعتماد على المبدأ الأول بأن الحركة السعرية الحالية لن تكون نسخة من الحركة السعرية السابقة عند نفس المستوى, بل يجب تقييم قوة الحركة السعرية الحالية بمقارنتها بحجم التحرك في الحركة السعرية السابقة, وليس التنبؤ بأنها ستكون صورة طبق الاصل.

[better-ads type=”banner” banner=”2198″ campaign=”none” count=”2″ columns=”1″ orderby=”rand” order=”ASC” align=”center” show-caption=”1″][/better-ads]

قوانين عمل نظرية وايكوف

القانون الأول: قانون الطلب والعرض

تعتمد النظرية فكرة أن جميع الأسواق لا تخضع لسيطرة أحد بل أن الحركة السعرية هي انعكاس لصراع قوى الطلب والعرض، فعند الإقبال على أداة مالية ما أكثر من المعروض فإن السعر سيرتفع أما إن حدث العكس فإن السعر سينخفض.

القانون الثاني: قانون الجهد مقابل النتيجة

يعتمد هذا القانون على فكرة أن كل حركة سعرية بمقدار نقطة واحدة هي نتيجة لجهد مبذول، وكل حركة سعرية يكون مقدارها وفقاً للجهد المبذول؛ بمعنى في حالة صعود سعر الورقة المالية فمستويات هذا الارتفاع, إن كان مثلاُ بمقدار مئة نقطة هو انعكاس لعدد عقود الشراء الجديدة مقارنة بعدد عقود البيع.

القانون الثالث: قانون السبب مقابل التأثير

ويعتمد هذا القانون على فكرة أن أي تأثير يحدث في الأسواق يكون وفقاً لسبب منطقي وليس اعتباطاً ويكون مقدار التأثير متناسباً طردياً مع قوة السبب، فمثلاُ في مرحلة انعكاس الاتجاه يؤدي توجه الفائزين في المرحلة الأولى لإغلاق مراكزهم المالية لجني الأرباح الى انخفاض مستوى قوتهم مقابل الطرف الاخر فيحدث انعكاس سعري بنفس النسبة في قيمة الفجوة التي حدثت في عدد العقود التي تم اغلاقها مقابل عدد عقود الطرف الآخر.

استراتيجية تداول نظرية وايكوف

الإطار الزمني

تعطي نتائج عالية الدقة عند تطبيقها على الإطار الزمني للأربع ساعات.

الأدوات المالية

يمكن استخدامها على أي أداة مالية، تعطي نتائج عالية الدقة عند تطبيقها على العملات الرئيسية والمؤشرات.

المؤشرات الفنية المستخدمة

– مؤشر حجم التداول Volumes بالإعدادات الافتراضية.
– تقنية مستويات الدعم/المقاومة
– تقنية خطوط الاتجاه

[better-ads type=”banner” banner=”3951″ campaign=”none” count=”2″ columns=”1″ orderby=”rand” order=”ASC” align=”center” show-caption=”1″][/better-ads]

الخطوات العملية لتطبيق استراتيجية تداول نظرية وايكوف

صفقات الشراء

1- تكمن قدرة المحلل المالي في اتخاذ قرار الشراء المناسب على تحديد المرحلة الحالية للاتجاه السعري، ففي الاتجاه الصاعد وبالاعتماد على معطيات أحجام التداول إذا تم تحديد ماهية المرحلة الحالية, من الممكن استثمار وجود السعر الحالي في مرحلة (تشكيل الاتجاه) للدخول في مركز مالي مع الاتجاه الصاعد.
2- إشارة الشراء الأولى تتحقق بعد اختراق السعر لمستوى المقاومة في مرحلة التجميع.
3- إشارة الشراء الثانية تتحقق عندما تعطي بيانات مؤشر أحجام التداول إشارة تزايد حجم التداول في السوق, بناء على قياس حجم الحركات السعرية الدقيقة وسرعتها وقوتها وإعدادها.
4- فور تحقق الإشارتين يتم الدخول في صفقة من نوع شراء.
5- يتم وضع أمر وقف الخسارة أسفل مستوى الدعم في مرحلة التجميع بعدة نقاط.
6- يتم وضع أمر جني الأرباح بشكل متحرك عند مستوى القمم المتساوية التالية أو عند الحصول على إشارة نموذج انعكاس محتمل فيتم الإغلاق بشكل يدوي.

صفقات البيع

1- في هذا النوع من الصفقات تبرز أهمية التحلي بنظرة عملية دقيقة لتحديد الاتجاه، فالحركة السعرية ستحاول تضليلك قدر الإمكان فهي تتحرك بشكل يبدو عشوائياً، وتجدر الاشارة هنا أن مرحلة التصريف في الاتجاه الصاعد هي نفسها مرحلة تجميع للإتجاه الهابط والعكس صحيح، فالتداخل بين المراحل في الاتجاهين قد يسبب ارباكاً بعض الشي لذلك تحلي بالصبر قدر الامكان في اتخاذ قرار المتاجرة.
2- إشارة البيع الأولى تتحقق بعد اختراق السعر لمستوى الدعم في مرحلة التجميع للاتجاه الهابط أو مرحلة التصريف للاتجاه الصاعد.
3- إشارة الشراء الثانية تتحقق عندما تعطي بيانات مؤشر أحجام التداول إشارة انخفاض حجم التداول في السوق بناء على قياس حجم الحركات السعرية الدقيقة وسرعتها وقوتها وإعدادها.
4- فور تحقق الإشارتين يتم الدخول في صفقة من نوع بيع.
5- يتم وضع أمر وقف الخسارة أعلى مستوى المقاومة في مرحلة التجميع بعدة نقاط.
6- يتم وضع أمر جني الأرباح بشكل متحرك عند مستوى القيعان المتساوية التالية أو عند الحصول على إشارة نموذج انعكاس محتمل فيتم الإغلاق بشكل يدوي.