مؤشر المتوسط المتحرك هو أداة تحليل فني مستخدمة على نطاق واسع لتخفيف التقلبات في بيانات الأسعار والتأكيد على الاتجاهات، إنها أداة أساسية للمتداولين الذين يرغبون في اتخاذ قرارات استثمارية ذات موثوقية عالية، هناك عدة أنواع من مؤشرات المتوسط المتحرك، ولكل منها ميزاتها الفريدة وطرق حسابها، في هذا المقال سنلقي نظرة فاحصة على الأنواع المختلفة من المتوسطات المتحركة بالتفصيل ونوضح الفروق بينها.
ما هو الفرق بين أنواع مؤشر المتوسط المتحرك؟
المتوسط المتحرك البسيط (SMA)
هو النوع الأساسي لمؤشر المتوسط المتحرك، يتم حسابه عن طريق تلخيص أسعار إغلاق الورقة المالية على مدى عدد محدد من الفترات وقسمة النتيجة على عدد الفترات. يمثل هذا الخط متوسط سعر الورقة المالية خلال الإطار الزمني المحدد. تجدر الاشارة الى ان SMA هو مؤشر متأخر، مما يعني أنه يتفاعل مع تغيرات الأسعار بعد حدوثها بالفعل. هذا يجعله أداة جيدة لتحديد الاتجاه وتحديد مستويات الدعم والمقاومة. ومع ذلك، يمكن أن يكون SMA بطيئًا في الاستجابة لتغيرات الأسعار، لذلك قد يفقد المتداولون الاتجاهات قصيرة المدى.
المتوسط المتحرك الأسي (EMA)
يشبه المتوسط المتحرك الأسي (EMA) المتوسط المتحرك البسيط ، لكنه يعطي أهمية أكبر للأسعار الحديثة في الحساب. ينتج عن هذا أن الموفينج افيرج الأسي أكثر حساسية لتغيرات الأسعار الأخيرة ويتفاعل بشكل أسرع من المتوسط المتحرك البسيط. يتم حساب الموفينج افيرج الأسي من خلال تطبيق عامل ترجيح على أحدث سعر وإضافته إلى جزء من قيمة الموفينج افيرج الأسي السابقة، هذا يجعل الموفينج افيرج الأسي أكثر تفاعلاً مع التغيرات في السوق ويمكن أن يساعد المتداولين على اكتشاف التغيرات في الاتجاه في وقت مبكر، ومع ذلك، فإن الموفينج افيرج الأسي أكثر عرضة للإشارات الخاطئة لأنه يركز بشكل أكبر على الأسعار الأخيرة.
المتوسط المتحرك المرجح (WMA)
يتشابه المتوسط المتحرك المرجح (WMA) مع المتوسط المتحرك البسيط، ولكنه يعين عامل ترجيح لكل سعر في الحساب، يعطي عامل الترجيح أهمية أكبر لأحدث الأسعار وأقل أهمية للأسعار القديمة، هذا يجعل الموفينج افيرج المتحرك أكثر استجابة لتحركات الأسعار الأخيرة من المتوسط المتحرك البسيط. يتم حساب WMA بضرب كل سعر إغلاق في عامل الترجيح وجمع النتائج، تعد WMA أداة جيدة للمتداولين الذين يرغبون في اكتشاف التغيرات في الاتجاه بسرعة، ولكن يمكنها أيضًا تقديم إشارات خاطئة لأنها تركز بشكل أكبر على الأسعار الأخيرة.
المتوسط المتحرك الثلاثي (TMA)
المتوسط المتحرك الثلاثي (TMA) هو نوع من مؤشرات المتوسط المتحرك يتم حسابه بأخذ المتوسط المتحرك البسيط ثم تطبيق المتوسط المرجح على النتيجة، يشبه (TMA) المتوسط المتحرك (WMA) من حيث أنه يخصص عامل ترجيح لكل سعر، ولكن يتم حسابه بشكل مختلف. تم تصميم TMA لتقليل تأخر المتوسط المتحرك البسيط وجعل المؤشر أكثر استجابة لتغيرات الأسعار. ومع ذلك، يمكن أن يظل TMA بطيئًا في الاستجابة لتغيرات الأسعار، ويمكن أن يولد إشارات خاطئة إذا لم يتم حساب عامل الترجيح بشكل صحيح.
المتوسط المتحرك المتغير (VMA)
المتوسط المتحرك المتغير (VMA) هو نوع من مؤشرات المتوسط المتحرك الذي يغير عدد الفترات المستخدمة في الحساب بناءً على ظروف السوق. يضبط VMA طول المتوسط المتحرك ليتناسب مع تقلبات السوق، عندما يكون السوق متقلبًا، سيستخدم VMA إطارًا زمنيًا أقصر في الحساب للاستجابة بسرعة أكبر لتغيرات الأسعار، عندما يكون السوق أقل تقلبًا، سيستخدم VMA إطارًا زمنيًا أطول لتجنب الإشارات الخاطئة. يعد VMA أداة جيدة للمتداولين الذين يرغبون في تعديل تحليلهم بناءً على ظروف السوق، ولكن قد يكون من الصعب تحديد الإطار الزمني المناسب للحساب.
المتوسط المتحرك الخطي المرجح (LWMA)
هو نوع من مؤشرات المتوسط المتحرك الذي يعطي أهمية أكبر لأحدث الأسعار في الحساب. يتم حساب LWMA بضرب كل سعر إغلاق في موقعه في المجموعة وجمع النتائج، يُمنح السعر الأحدث الوزن الأكبر، وينخفض وزن كل سعر سابق كلما تحرك مرة أخرى في المجموعة، يعد LWMA أكثر استجابة لتغيرات الأسعار الأخيرة من المتوسط المتحرك البسيط، ولكن يمكنه أيضًا إنشاء إشارات خاطئة لأنه يركز بشكل أكبر على الأسعار الأخيرة.
المتوسط المتحرك الهيكلي (HMA)
يعد نوعًا من مؤشرات المتوسط المتحرك المصممة للقضاء على التأخير والاستجابة بسرعة لتغيرات الأسعار، يتم حساب HMA بأخذ المتوسط المرجح للمتوسط المتحرك البسيط والمتوسط المتحرك الأسي المزدوج، ينتج عن هذا مؤشر أكثر استجابة لتغيرات الأسعار الأخيرة ولكنه أيضًا أكثر سلاسة وأقل عرضة للإشارات الخاطئة، يعد HMA أداة جيدة للمتداولين الذين يرغبون في اكتشاف التغيرات في الاتجاه بسرعة، ولكنهم يريدون أيضًا تجنب الإشارات الخاطئة.