الدرس (62): المتوسطات المتحركة Moving Averages

ما هي المتوسطات المتحركة Moving Averages؟

وكيف يمكن استخدامها للحصول على اشارات المتاجرة؟

وما هي الاستراتيجيات الشائعة للتداول باستخدام المتوسطات المتحركة؟

 

المتوسطات المتحركة Moving Averages

نوع المؤشر: مؤشر اتجاهي Trend Indicator

اقدم تقنيات التحليل الفني واكثرها انتشاراً بين المتداولين، وتستخدم بشكل اساسي للكشف المبكر عن الاتجاه العام لسعر الاداة المالية، حيث يتميز ببساطته وفاعلتيه القوية لارشاد المستثمرين فهو يأخذ بعين الاعتبار متوسط السعر وبالتالي آثار جانبية اقل لحركة وتقلبات السعر، ويتم احتسابها بناء على اسعار الاغلاق لكن يمكن احتسابها ايضاً على اساس اسعار الافتتاح واعلى وادنى سعر.

 

انواع المتوسطات المتحركة

المتوسط المتحرك البسيط SMA

المؤشر الذي يحسب متوسط الاسعار لفترة زمنية محددة على اسعار اي من المدخلات (اسعار الافتتاح، الاغلاق، الحد الادنى، الحد الاعلى) ويفضل احتسابه على اساس اسعار الاغلاق، مثلا ان قمنا بحساب اسعار الاغلاق على اسعار SMA-10 اي عشرة اسعار اغلاق سابقة فيتم جميعها جميعها وتقسيمها على عشرة، وعند دخول كل اغلاق جديد في المعادلة يتم استبعاد الاغلاق الاقدم، بشكل عام كل ما عليه فعله هو اختيار الفترة الزمنية لمعادلة المتوسط المتحرك البسيط في منصة التداول ليظهر على شكل رسم مصاحب للرسم البياني.

 

المتوسط المتحرك الأسي EMA

باعتبار ان المتوسطات المتحركة تستند على اسعار الاغلاق فهي تتأخر نوعاً ما لما بعد تشكل اتجاه الحركة السعرية، فبدلاً من ذلك يقوم بعض المستثمرين باستخدام المتوسط المتحرك الاسي الذي يولي اهتمام اكبر للاسعار الحديثة للتغلب على التأخر، ولكن هذا الامر قد يعطي في بعض الاحيان اشارات كاذبة.

 

المتوسط المتحرك الموزون

الافضل في قراءة الاتجاه.

 

تابع دروس أكاديمية الفوركس المجانية من IMMFX لتعلم التحليل الاساسي والفني في سوق الفوركس 

 

المتوسطات الحسابية والفترات الزمنية

المتوسطات المتحركة على المدى القصير تعتبر حساسة جدا وتحدد اتجاه السوق مبكرا لكن من عيوبها كثرة الإشارات الخاطئة، أم المتوسطات المتحركة طويلة الأجل تستخدم للكشف عن اتجاهات السوق على المدى الطويل وهي معقولة أكثر لكن استجابتها للمتغيرات في السوق تكون متأخرة.

• المتوسطات المتحركة ( 100 – 200 يوم ) ( 20 – 40 أسبوع ) تستخدم لتحديد الاتجاه على المدى الطويل.
• المتوسطات المتحركة ( 20 – 65 يوم ) ( 4 – 13 أسبوع ) تستخدم لتحديد الاتجاه على المدى المتوسط.
• المتوسطات المتحركة ( 5 – 20 يوم ) تستخدم لتحديد الاتجاه على المدى القصير.

 

المتوسط المتحرك عبر منصة التداول MT4

مؤشرات المتوسط المتحرك يتم تحميلها مع منصة التداول لذلك لا داعي للبحث عنها عبر شبكة الانترنت، ويتم اظهارها من خلال الذهاب إلى قائمة إدارج “insert” ومن ثم المؤشرات “Indicators” وبعد ذلك الاتجاه “Trend” واختيار المتوسط المتحرك “Moving Average”

 

 

• الفترة الزمنية “Period” : عدد الشموع الذي سيتم حساب المتوسط وفقاً لها، وكلما كانت الفترة اكبر كان المتوسط اكثر سلاسة والاشارات ادق، كلما كانت الفترة اقل كان المتوسط اقرب للسعر الحالي.
• التبديل “Shift” : سحب المؤشر زمنياً للخلف او الامام.
• MA method: نوع المتوسط المتحرك المرغوب باستخدامه.
• التنفيذ “Apply to”: على اي اساس سيتم حساب المتوسط المتحرك (سعر الافتتاح او سعر الاغلاق…)

 

 

استراتيجيات التداول باستخدام المتوسطات المتحركة

 

تقاطع متوسط متحرك واحد

أسهل استراتيجية للمتاجرة باستخدام المتوسطات هي عن طريق تقاطع الأسعار مع المتوسطات الحسابية كالتالي:

• إشارة الشراء تتم في حالة تقاطع الأسعار مع المتوسطات من أسفل لأعلى.
• إشارة البيع تتم في حالة تقاطع الأسعار مع المتوسطات الحسابية من أعلى لأسفل.

 

 

تقاطع متوسطين متحركين Two Moving Averages Crossover

• إشارة الشراء تتم عند تقاطع متوسط قصير الأجل 50 EMA مع متوسط طويل الأجل 100 EMA للأعلى.
• إشارة البيع تتم عند تقاطع متوسط قصير الأجل EMA 50 مع متوسط طويل الأجل 100 EMA للأسفل.

 

 

 

تقاطع ثلاث متوسطات متحركة Three Moving Averages Crossover

• إشارة الشراء تتم عند تقاطع المتوسط المتحرك متوسط الأجل SMA20 مع المتوسط المتحرك طويل الأجل SMA40 للأعلى وأن يكون المتوسط المتحرك قصير الأجل SMA10 أعلى من المتوسط المتحرك متوسط الأجل SMA20 .
• إشارة البيع تتم عند تقاطع المتوسط المتحرك متوسط الأجل SMA20 مع المتوسط المتحرك طويل الأجل SMA40 للأسفل وأن يكون المتوسط المتحرك قصير الأجل SMA10 أسفل من المتوسط المتحرك متوسط الأجل SMA20.

 

 

 

 

مؤشر أغلفة المتوسطات المتحركة Moving Averages Envelops

نوع المؤشر: مؤشر زخم Momentum Indicators

يعتمد على متوسطين متحركين احدهما اعلى الحركة السعرية والاخر اسفلها ويطلق عليهم اسم الاغلفة، ويستخدم لتحديد مناطق التشبع الشرائي والبيعي، ويفضل دراسة سلوك الاداة المالية لتحديد الإعدادات المناسبة للمؤشر، وبالرغم من انه يعتمد على المتوسط المتحرك إلا أنه يعتبر مؤشر زخم.

• إشارة الشراء تتم عند إغلاق السعر فوق الحد العلوي.
• إشارة البيع تتم عند إغلاق السعر تحت الحد السفلي.

 

ويمكن استخدام المؤشر بصورة أفضل حيث يشير الحد العلوي للمؤشر إلى مستوى التشبع الشرائي بينما الحد السفلي يشير الى مستوى التشبع البيعي

• فرصة الشراء تتم عند ملامسة السعر للحد السفلي.
• فرصة البيع تتم عند ملامسة السعر للحد العلوي.

 

 

تابع دروس أكاديمية الفوركس المجانية من IMMFX لتعلم الفوركس من الصفر وحتى الاحتراف